volatilitaeten-feature-template

Opti­ons­han­del: Vola­ti­li­tä­ten wich­ti­ger Future- und Akti­en­op­tio­nen vom 13.11.2016

Robert Kosma Aktuelles Comments

Dies soll der Beginn einer wöchent­li­chen Rei­he von Bei­trä­gen wer­den in dem wir euch die Vola­ti­li­tä­ten der wich­tigs­ten glo­ba­len Futures-​Märkte dar­stel­len möch­ten.
Wei­ter­hin möch­ten wir euch zusätz­lich noch ein Ran­king von Akti­en aus dem S&P 500 in Bezug auf Implied Vola­ti­li­ty Per­cen­ti­le (IVP) anbie­ten. Da es sehr liqui­de ETFs auf dem Equity-​Markt gibt, sind die­se eben­falls sehr beliebt für den Opti­ons­han­del und sol­len hier zusätz­lich in einem Ran­king dar­ge­stellt wer­den.

Begin­nen wir also mit den wich­tigs­ten Futures-​Optionen (FOP):

fop

Zu den Grund­ein­stel­lun­gen:
Gemes­sen wird die Vola­ti­li­tät für Optio­nen die ATM sind mit einer Lauf­zeit von 3 Mona­ten bis Ver­fall; Betrach­tungs­zeit­raum ist 1 Jahr.

Wel­che Spal­ten sind aus unse­rer Sicht von beson­de­rer Bedeu­tung um das Under­ly­ing einer detail­lier­te­ren Prü­fung zu unter­zie­hen?

Ran­ge:
Zeigt gra­fisch an, wie weit die durch­schnitt­li­che iVol von der aktu­el­len ent­fernt ist. Die wei­ße Linie gibt euch noch ein Gefühl für die Ran­ge wider, in wel­cher Band­brei­te sich das Under­ly­ing in dem Betrach­tungs­zeit­raum bewegt hat.

PCTL:
Gibt ein Ran­king des Under­ly­ings in Bezug zur iVol an. Die Berech­nung erfolgt in Form des iVol Per­cen­ti­le (IVP). In die­sem Zusam­men­hang ist viel­leicht noch der iVol Rank (IVR) zu nen­nen, das ein ähn­li­ches Ver­fah­ren zur Bewer­tung des aktu­el­len Ran­kings dar­stellt. An die­ser Stel­le möch­ten wir es mit der Defi­ni­ti­on die­ser bei­den Begrif­fe belas­sen, da es den Rah­men die­ses Bei­trags spren­gen wür­de. Bit­te mel­det euch, falls ihr Inter­es­se an einer wei­te­ren Beschrei­bung im Kon­text der hier ange­ge­be­nen Tabel­len habt.

Nun zu den Akti­en aus dem S&P 500:

aop

Und am Ende die wich­tigs­ten und liqui­des­ten ETFs:

etf

Wie ihr viel­leicht schon bemerkt habt, ten­die­ren wir bei der Aus­wahl des Under­ly­ings zu Märk­ten, die aktu­ell einen hohen IVP auf­wei­sen. Das liegt dar­an, dass wir ger­ne als Still­hal­ter von Optio­nen auf­tre­ten und an einer hohen Prä­mi­en­ein­nah­me inter­es­siert sind.
Soll­tet ihr Fra­gen und Anre­gun­gen zu die­sen Tabel­len haben, schreibt uns einen Kom­men­tar unten auf die­ser Sei­te. Wir wer­den so schnell wie mög­lich dar­auf reagie­ren. In die­sem Sin­ne wün­schen wir euch viel Erfolg bei der Aus­wahl eines inter­es­san­ten Under­ly­ings für eure Opti­ons­stra­te­gie und gute Tra­des in der kom­men­den Han­dels­wo­che!