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Optionshandel: Volatilitäten wichtiger Future- und Aktienoptionen vom 27.11.2016

Robert Kosma Aktuelles Leave a Comment

Lasst uns zunächst mal einen Blick auf die Aktionenoptionen (AOP) des S&P 500 werfen. Welche Aktien erscheinen für Stillhaltergeschäfte interessant weil sie eine hohe Prämie versprechen.

Für weitere Erklärungen zu den Tabellen schaut euch bitte den Beitrag vom 13.11.2016 an.

Aktienoptionen AOP S&P 500

Man erkennt, dass die Prämien für Xcel Energie Inc, Patterson Cos Inc. und Cigna Corp  deutlich über dem Durchnitt sind und sich dazu auch noch am oberen Rand der jährlichen Range befinden. Für eine Optionsstrategie erscheinen diese attraktiv zu sein.


Schauen wir also weiter zu den Futureoptionsmärkten (FOP)

Futureoptionen

Nicht völlig überraschend finden wir an der Spitze die Bonds die nach der US-Wahl und den Worten von Frau Jellen doch zuletzt deutlich unter Druck geraten sind. Für eine hohe Prämieneinnahme sollte man aktuell die Bonds im Auge haben.


Zuletzt noch die Rangliste verschiedener wichtiger ETFs, die aufgrund ihrer hohen Liquidität für den Optionshandel gut geeignet sind.

ETF

Die ETFs verhalten sich aktuell wie die großen Indizes und zeigen geringe implizite Volatilität. Was nicht verwunderlich ist, da die wichtigen Märkte zuletzt doch nur eine Richtung kannten, nämlich die nach oben. Behaltet allerdings den Utilities ETF im Auge, dieser hat zuletzt immer eine attraktive Prämie bezahlt und sich zuletzt immer deutlich von den anderen ETF absetzen können.

 

Solltet ihr Fragen und Anregungen zu diesen Tabellen haben, schreibt uns einen Kommentar unten auf dieser Seite. Wir werden so schnell wie möglich darauf reagieren. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Erfolg bei der Auswahl eines interessanten Underlyings für eure Optionsstrategie und gute Trades in der kommenden Handelswoche!