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Vola­ti­li­tä­ten wich­ti­ger Future- und Akti­en­op­tio­nen vom 18.12.2016

Robert Kosma Aktuelles Comments

Begin­nen wir die wöchent­lich Betrach­tung wie­der mit den Akti­en­op­tio­nen (AOP). Das Bild wur­de doch wie­der etwas durch­ein­an­der gewür­felt. Man sieht, dass sich hier jede Woche Chan­cen bie­ten, um attrak­ti­ve Prä­mi­en zu kas­sie­ren. Ganz oben taucht u.a. der Titel der NVIDIA Corp auf. Ein gro­ßes Unter­neh­men, das die letz­te Zeit in aller Mun­de war, weil die Aktie stark gestie­gen ist. Schau­en wir uns uns die AOPs zunächst an und gehen dann auf NVIDIA geson­dert ein.

Aktienoptionen AOP S&P 500

Man sieht NVIDIA glänzt mit einem Per­cen­ti­le von 95,5% und liegt sehr weit oben im Ran­king. Soll­te sich so eine Aktie zu einem Mega­trend aus­bil­den, könn­te man das wun­der­bar mit Prä­mi­en aus einem Put-​Verkauf beglei­ten. Ein lang­lau­fen­de Put-​Option mit 180 Tagen Rest­lauf­zeit und einem Del­ta von ca. 10 (Strike 70) bringt aktu­ell ca. 250$ pro Opti­on. Die­se Prä­mie lie­ße sich noch ver­dop­peln wenn man die Lauf­zeit von einem Jahr (Janu­ar 2018) wäh­len wür­de. Dabei wür­de der Strike auch noch wei­ter nach unten wan­dern.

Wie sieht die­se Idee chart­tech­nisch aus?

NVIDIA Corp

Ihr seht, dass der Strike von 70, ziem­lich genau mit der Aus­bruchs­zo­ne der Aktie über­ein­stimmt. Hier ist also sehr viel Momen­tum ent­stan­den. Ein Rück­lauf inner­halb des Zeit­raum von 180 Tagen wür­de einen Ein­bruch der Aktie von ~30% bedeu­ten. Für so einen trend­star­ken Titel ein gro­ßer Sprung.

 

Lasst uns als nächs­tes die Future­op­tio­nen (FOP) betrach­ten:

Futureoptionen

Nach der FED-​Sitzung sind die Bonds wie­der in den Mit­tel­punkt gerückt. Schaut euch den enor­men Spread in der Ran­ge der 30-​jährigen US Bonds an. Das durch­schnitt­li­che Ran­king weicht extrem vom aktu­el­lem ab. Die Prä­mi­en­ein­nah­me ist also äußerst attrak­tiv.

 

Als letz­tes wie immer die ETF’s:

ETF

Hier gibt es lei­der kaum Ver­än­de­run­gen. Die Sektoren-​ETFs ver­hal­ten sich ähn­lich wie der Gesamt­markt und da die­ser aktu­ell stark gestie­gen ist, sind die Prä­mi­en in den Equity-​Märkten gesamt betrach­tet eher mau.

Soll­tet ihr Fra­gen und Anre­gun­gen zu die­sen Tabel­len haben, schreibt uns einen Kom­men­tar unten auf die­ser Sei­te. Wir wer­den so schnell wie mög­li­ch dar­auf reagie­ren. In die­sem Sin­né wün­schen wir euch viel Erfolg bei der Aus­wahl eines inter­es­san­ten Under­ly­ings für eure Opti­ons­stra­te­gie und gute Tra­des in der kom­men­den Han­dels­wo­che!