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Vola­ti­li­tä­ten wich­ti­ger Future- und Akti­en­op­tio­nen vom 18.12.2016

Robert Kosma Aktuelles Leave a Comment

Beginnen wir die wöchentlich Betrachtung wieder mit den Aktienoptionen (AOP). Das Bild wurde doch wieder etwas durcheinander gewürfelt. Man sieht, dass sich hier jede Woche Chancen bieten, um attraktive Prämien zu kassieren. Ganz oben taucht u.a. der Titel der NVIDIA Corp auf. Ein großes Unternehmen, das die letzte Zeit in aller Munde war, weil die Aktie stark gestiegen ist. Schauen wir uns uns die AOPs zunächst an und gehen dann auf NVIDIA gesondert ein.

Aktienoptionen AOP S&P 500

Man sieht NVIDIA glänzt mit einem Percentile von 95,5% und liegt sehr weit oben im Ranking. Sollte sich so eine Aktie zu einem Megatrend ausbilden, könnte man das wunderbar mit Prämien aus einem Put-Verkauf begleiten. Ein langlaufende Put-Option mit 180 Tagen Restlaufzeit und einem Delta von ca. 10 (Strike 70) bringt aktuell ca. 250$ pro Option. Diese Prämie ließe sich noch verdoppeln wenn man die Laufzeit von einem Jahr (Januar 2018) wählen würde. Dabei würde der Strike auch noch weiter nach unten wandern.

Wie sieht diese Idee charttechnisch aus?

NVIDIA Corp

Ihr seht, dass der Strike von 70, ziemlich genau mit der Ausbruchszone der Aktie übereinstimmt. Hier ist also sehr viel Momentum entstanden. Ein Rücklauf innerhalb des Zeitraum von 180 Tagen würde einen Einbruch der Aktie von ~30% bedeuten. Für so einen trendstarken Titel ein großer Sprung.

 

Lasst uns als nächstes die Futureoptionen (FOP) betrachten:

Futureoptionen

Nach der FED-Sitzung sind die Bonds wieder in den Mittelpunkt gerückt. Schaut euch den enormen Spread in der Range der 30-jährigen US Bonds an. Das durchschnittliche Ranking weicht extrem vom aktuellem ab. Die Prämieneinnahme ist also äußerst attraktiv.

 

Als letztes wie immer die ETF’s:

ETF

Hier gibt es leider kaum Veränderungen. Die Sektoren-ETFs verhalten sich ähnlich wie der Gesamtmarkt und da dieser aktuell stark gestiegen ist, sind die Prämien in den Equity-Märkten gesamt betrachtet eher mau.

Soll­tet ihr Fra­gen und Anre­gun­gen zu die­sen Tabel­len haben, schreibt uns einen Kom­men­tar unten auf die­ser Sei­te. Wir wer­den so schnell wie mög­li­ch dar­auf reagie­ren. In die­sem Sin­né wün­schen wir euch viel Erfolg bei der Aus­wahl eines inter­es­san­ten Under­ly­ings für eure Opti­ons­stra­te­gie und gute Tra­des in der kom­men­den Han­dels­wo­che!