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Vola­ti­li­tä­ten wich­ti­ger Future- und Akti­en­op­tio­nen vom 22.01.2017

Robert Kosma Aktuelles Comments

Hal­lo lie­be Tra­der­ge­mein­de,
auch die­se Woche kann ich euch wie­der inter­es­san­te Kan­di­da­ten in den Equi­ty­märk­ten ver­spre­chen. Das Bild an der Spit­ze wur­de etwas durch­ein­an­der gewür­felt und es taucht die eine oder ande­re Aktie mit beach­tens­wer­ter Vola­ti­li­tät auf.
Schau­en wir uns die neue Lis­te der Aktien-​Optionen (AOP) also gleich mal an:

Aktienoptionen AOP S&P 500

Ame­r­i­sour­ce­Ber­gen Corp ist durch­aus ein inter­es­san­ter Kan­di­dat, der sich dem Abwärts­trend zuletzt mit star­ken posi­ti­ven Kurs­ver­läu­fen ent­ge­gen­ge­stellt hat und nun den Wider­stand­be­reich von 90$ wie­der erkenn­bar vor Augen hat.

AmerisourceBergen Corp

Kom­men wir nun zu den Future-​Optionen (FOP):

Futureoptionen

Die Optio­nen des Kakao Futures sind hier an die Spit­ze geklet­tert und locken mit ein­la­den­den Prä­mi­en. Kakao gehört zu der Rohstoff-​Kategorie der „Softs” deren beschränk­te Liqui­di­tät man doch im Hin­ter­kopf behal­ten soll­te.

Wie man sieht, sind aktu­ell die Vola­ti­li­tä­ten bei den FOPs eher dürf­tig. Nichts­des­to­trotz bedeu­tet das nicht, dass man von einem nied­ri­gen Vola-​Niveau nicht noch län­ge­re Zeit wei­ter nach unten lau­fen kann. Die­se Zeit spielt dem Still­hal­ter natür­lich in die Hän­de und ver­bil­ligt die Opti­on durch den Zeit­wert­ver­fall (time decay) zu unse­ren Guns­ten. Selbst einen mode­ra­ten Anstieg der Vola­ti­li­tät kann man damit gut über­ste­hen.
In dem Arti­kel vom 08.01.2017 zu den Vola­ti­li­tä­ten haben wir zum ers­ten mal unser FLOTT-​Model erwähnt, das uns hilft das Naked Wri­ting von Optio­nen auf eine sys­te­ma­ti­sche Ebe­ne zu brin­gen. Gemäß die­ses Flott-​Models möch­te ich euch nun eine Han­dels­idee vor­stel­len, die in die Kate­go­rie „FLOTT Bron­ze” fällt und die gute Chan­cen auf eine viel­ver­spre­chen­de Prä­mi­en­ein­nah­me hat. FLOTT Bron­ze deu­tet an, dass wir ein Set­up in dem Markt vor­fin­den, das nicht opti­mal ist und wir unser Money­ma­nage­ment beach­ten und das Risi­ko im Tra­de absen­ken soll­ten. Als Märk­te für FLOTT Bron­ze sind vor allem die sehr liqui­den FOPs geeig­net, die auch auf den weit ent­fern­ten Stri­kee­be­nen eine Prä­mi­en­ein­nah­me sicher­stel­len. Des­halb möch­ten wir euch heu­te die aktu­el­le Chart­si­tua­ti­on von Öl zei­gen.

Im Chart habe ich den Unter­stüt­zungs­be­reich unter­halb von 52$ ein­ge­zeich­net. Soll­te die­ser unter­schrit­ten wer­den, wäre die Trend­li­nie, die aktu­ell bei ca. 48$ liegt, als wei­te­res Ziel zu nen­nen.

Einen zwei­ten Blick in die­sem Markt soll­te man auf jeden Fall auf die COT-​Daten wer­fen. Wir sehen eine Extrem­si­tua­ti­on der kom­mer­zi­el­len Markt­teil­neh­mer im COT-​Index für ÖL. Sie sind so bärisch wie seit Okto­ber 2016 nicht mehr. Den dar­auf fol­gen­den Kurs­ver­lauf könnt ihr im nach­fol­gen­den Chart sehen.

 

Ein Blick auf eine klei­ne­re Zeit­ebe­ne zeigt, dass die letz­te Bewe­gung bis zum 62er Retracement-​Level kor­ri­giert wur­de.

CL Öl Chart

Soll­tet ihr, wie wie wir auch, die­se aktu­el­le Situa­ti­on als bärisch ein­schät­zen, so hilft euch hof­fent­lich das letz­te Chart­bild einen Ein­stieg bes­ser pla­nen zu kön­nen.

Lei­der zei­gen die ETFs auch in die­ser Woche für Still­hal­ter ein unver­än­dert schwa­ches Bild was die Vola­ti­li­tä­ten anbe­trifft. Wir müs­sen uns also noch etwas gedul­den und wür­den bei inter­es­san­ten Ver­än­de­run­gen wie­der auf die­se zurück­kom­men.

Soll­tet ihr Fra­gen und Anre­gun­gen zu die­sen Tabel­len haben, schreibt uns einen Kom­men­tar unten auf die­ser Sei­te. Wir wer­den so schnell wie mög­li­ch dar­auf reagie­ren. In die­sem Sin­ne wün­schen wir euch viel Erfolg bei der Aus­wahl eines inter­es­san­ten Under­ly­ings für eure Opti­ons­stra­te­gie und gute Tra­des in der kom­men­den Han­dels­wo­che!